宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
日经新闻凌晨爆料称，日本央行今日将讨论调整YCC，以允许收益率适度超过0.5%的上限。
欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平；欧洲央行行长拉加德称，九月可能加息，也可能暂停加息，但不会降息。
美国第二季度实际GDP年化季率初值录得2.4%，大超预期的1.80%和前值的2%。与此同时，美国6月耐用品订单月率录得4.7%，为2022年12月以来最大增幅。美国至7月22日当周初请失业金人数录得22.1万人，为2023年2月25日当周以来新低。
俄新社称，俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。据塔斯社，俄罗斯能源部长Shulginov表示，俄罗斯石油的折扣低于15美元/桶。
住建部称，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。
国家统计局称，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
2、 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
3、 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值
4、 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值
5、 20:00 德国7月CPI月率初值
6、 20:30 美国6月个人支出月率
7、 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率
8、 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率
9、 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
10、22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期
金融市场
据中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加反映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金融企业国有资产管理评价指标在服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加反映国有金融资本布局优化、支持民营经济和普惠金融绿色金融、维护金融体系安全等指标。
据证券时报，防范化解重点领域风险工作再迎新部署，中央政治局会议明确指出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。受访专家认为，一揽子化债方案将在“遏增量、化存量”基础上制定，具体或包括优化债务期限结构、降低债务利息负担、建立长效机制等。短期来看，通过发行新一轮特殊再融资债券进行债务置换较有可能；长期来看，推动融资平台市场化转型仍是必要之举。
据国家统计局数据，1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。
据证券时报，截至7月27日收盘，A股已有61股发布上半年业绩快报。这61股营业收入和归母净利润均录得正值，其中归母净利润同比增长的有47只，占比77%。分行业来看，发布业绩快报个股中，公用事业、计算机、医药生物、机械设备的个股数量靠前，均为5只及以上。从资金面来看，7月以来，思源电气、保利发展、焦点科技等8股获得北上资金增持超亿元。
美国第二季度实际GDP年化环比初值升2.4%，预期升1.8%，前值升2%；个人消费支出环比初值升1.6%，预期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物价指数年化环比初值升3.8%，预期升4%，前值升4.9%。另外，美国至7月22日当周初请失业金人数22.1万人，为5个月新低，预期23.5万人，前值22.8万人。
欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。欧洲央行表示，总体上，基础通胀仍然较高，通胀预期仍将在太长时间内居高不下，利率决策将继续基于对通胀前景的评估，关键利率将设定在足够严格的水平上；未来的决定将确保在必要的时间内，利率将被设定在足够限制性的水平，以实现通胀及时回归到2%的中期目标；将最低准备金的报酬设定为零。
公开市场方面，央行公告称， 为维护月末流动性平稳，7月27日以利率招标方式开展了1140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放880亿元。
一级市场方面，国开行上清所托管两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.7058%、3.0244%，全场倍数分别为5.25、6.69，边际倍数分别为2.44、13.11。
进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3213%、2.5186%、2.8233%，全场倍数分别为6.39、7.01、5.97，边际倍数分别为4.6、1.89、3.51。
美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.435%，2年期美债收益率涨8.7个基点报4.949%，3年期美债收益率涨10.1个基点报4.593%，5年期美债收益率涨13.2个基点报4.252%，10年期美债收益率涨13.8个基点报4.01%，30年期美债收益率涨10.6个基点报4.046%。
品种消息（部分）
蛋白粕
现货市场：7月27日，全国主要油厂豆粕成交25.77万吨，较上一交易日减少34.89万吨，其中现货成交8.87万吨，远月基差成交16.9万吨。开机方面，全国123家油厂开机率63.31%。(mysteel）
生猪
重要消息：
相关专家表示我国目前的种猪自给率在90%，生猪种源基本可控。（科技日报）
农业农村部：2023年2季度末能繁母猪存栏为4296万头，环比下降0.21%，同比增长0.5%；生猪存栏为4.3517亿头，环比增长1.0%，同比增长1.1%。
屠宰数据：7月27日，国内样本屠宰厂屠宰量为147111头，较上一日减少2753头。（涌益咨询）
现货市场：截至7月27日，二育积极性减弱，全国普降0.2-0.4元/公斤，但养殖端抗价惜售情绪渐起，叠加降雨影响生猪供应，预计价格降幅收窄。全国外三元生猪出栏均价15.25元/公斤，河南均价14.94元/公斤。（涌益咨询）
橡胶
临近主力合约换月，供应端的故事逐渐在RU2401积蓄。01作为传统的多头合约，将会承接更多来自供应端的炒作。
市场情况：RU2309合约收于12175元/吨， RU2401合约收于13135元/吨，NR2309合约收于9515元/吨，泰混7月对RU2309基差收于1675元/吨。
钢材
现货价格：7月27日，南昌等12城市螺纹钢价格上涨10-30元/吨；上海、杭州、南京等24城市4.75MM热卷价格上涨10-100元/吨。
重要事项：据中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。中国人民银行有关负责人表示，此举旨在引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持。为促进房地产市场平稳健康发展，2022年11月中国人民银行、原银保监会联合推出16条金融举措，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了支持政策。
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数116.45美元/吨，跌0.3美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报888元/吨，跌16元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12540.56，环比增45.39；日均疏港量313.85降1.95。分量方面，澳矿5723.51增134.19，巴西矿4390.40增21.22；贸易矿7753.52降6.39，球团590.46降27.33，精粉1088.35增2.89，块矿1607.03增39.68，粗粉9254.72增30.15；在港船舶数环比持平，维持在105条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.60%，环比上周下降0.73个百分点，同比去年增加10.44个百分点；高炉炼铁产能利用率91.16%，环比下降0.04个百分点，同比增加9.76个百分点；钢厂盈利率64.07%，环比持平，同比增加54.11个百分点；日均铁水产量244.27万吨，环比下降0.11万吨，同比增加25.03万吨。
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