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20号胶期货50问 | 20号胶期货交易结算与风险管理(03)

上传时间:2021-05-07 点击量:5221

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《结算细则》第三十九、四十条规定“当日结算完成后,会员在能源中心的任一内部明细账户的当日结算准备金余额低于最低余额要求时,结算结果即视为能源中心向会员发出的追加保证金通知,两者的差额即为追加保证金金额。......会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额”。补充保证金的操作在实际操作中一旦无法满足要求如何处理?

《结算细则》第四十条提到对于会员在能源中心的任一内部明细账户未补足保证金的处理,即:如果结算准备金余额大于或者等于零的,该账户对应的会员或者境外特殊参与者不得开新仓;如果结算准备金小于零的,能源中心按照《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》的规定进行强行平仓等处理。


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公司内部履行完付款审批流程后,人民币资金从公司专用资金托管账户划转至专用结算账户是否可以实时到账?

会员通过【能源中心会员服务系统】的电子出入金菜单,向能源中心提交入金、出金申请,即会员专用资金账户和能源中心专用结算账户之间的资金划转申请。


入金申请,交易期间由系统自动审批并实时转账;出金申请,由能源中心在日终结算时集中办理划转。


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通过境外(内)经纪机构参与交易的境外公司是否必须开立专用资金托管账户?

直接委托境内期货公司进行结算(或者交易和结算)的境外交易者、境外经纪机构,必须在具有境外客户保证金存管业务资格的指定存管银行开立专用期货结算账户。


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境内非期货公司会员是否可以开立外汇资金账户?

不可以。


国家外汇管理局〔2015〕35号文规定,境外交易者、境外经纪机构,以及具有结算资格的期货公司或其他机构为境外交易者、境外经纪机构从事境内特定品种期货交易提供交易、结算等服务的,可以开立相应的外汇专用账户。


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境外特参的外汇资产只能作为交易保证金?所有费用和盈亏结算仍然必须使用人民币结算?

是的。


20号胶期货作为境内特定品种适用中国人民银行公告〔2015〕第19号相关规定:


“二、境内原油期货交易以人民币计价、结算...... 九、境外交易者、境外经纪机构可以直接使用外汇作为保证金,外汇保证金结汇后方可用于境内原油期货资金结算......十三、中国证券监督管理委员会批准的其他境内特定品种期货交易的跨境结算业务,参照本公告办理。”


能源中心《结算细则》第二十三条规定:

“人民币作为能源中心结算币种。经能源中心同意,外汇资金和价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等资产可以作为保证金。”